Choppiness index thinkorswim forex

Índice de Choppiness O Índice de Choppiness (IC) foi criado pelo comerciante de commodities australiano E. W. Dreiss. O CI pode ser usado para determinar se o mercado está consolidando ou tendências. O usuário pode alterar o comprimento do período e os valores guia. A definição deste indicador é ainda expressa no código condensado dado no cálculo abaixo. Como negociar Usando o Índice Choppiness O Índice Choppiness é um indicador sem direção. Valores acima do guia superior (61.8) indicam que o mercado está se movendo lateralmente de forma variável ou agitada. Valores abaixo do guia inferior (38.2) indicam que o mercado está em tendência. O Índice Choppiness é melhor usado em conjunto com outros estudos. Nenhum sinal comercial é calculado para este indicador. Como acessar no MotiveWave Vá para o menu superior, escolha Study gtOscillatorsgtChoppiness Index ou vá para o menu superior, escolha Add Study. Comece a digitar o nome deste estudo até ver que ele aparece na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Aviso importante: As informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselho ou solicitação para comprar ou vender qualquer segurança. Consulte a Declaração de Descarte de Riscos e Desresponsabilização de Desempenho. Cálculo // período definido pelo usuário, padrão é 14 // guia superior definido pelo usuário, padrão é (número de fibonacci) 61.8 // guia inferior definido pelo usuário, padrão é (número de fibonacci) 38.2 // índice de barra atual LETRAS PARA O EDITOR Julho 2017 Cartas Para o Editor Os editores do SampC convidam os leitores a apresentar suas opiniões e informações sobre assuntos relacionados à análise técnica e a esta revista. Esta coluna é o nosso meio de comunicação com os nossos leitores. Há algo que você gostaria de saber mais (ou menos) sobre Conte-nos sobre isso. Sem uma fonte de novas idéias e assuntos vindos de nossos leitores, esta revista não existiria. Dirija sua correspondência a: Editor, Stocks amp Commodities. 4757 California Ave. SW, Seattle, WA 98116-4499, ou E-mail para editores. Todas as letras tornam-se propriedade da Technical Analysis, Inc. Os autores de cartas devem incluir seu nome completo e endereço para verificação. As letras podem ser editadas para comprimento ou clareza. As opiniões expressas nesta coluna não representam necessariamente as da revista. Steve Ward, fundador da Ward Systems Group e amigo de longa data da Technical Analysis, Inc., faleceu em 20 de março de 2017, depois de uma breve doença. Steve trabalhou no campo da tecnologia da informação por anos, começando na faculdade. Ele começou Ward Systems Group em 1988 para trazer o que era então a nova ciência da inteligência artificial em aplicação diária para negócios e ciência. Ele fará falta. CÓDIGO DO ÍNDICE DE CHOPPINESS PARA o editor de THINKORSWIM, eu estava indo com o artigo de maio 2017 no índice do choppiness (ldquoFractal Energiesrdquo por Doc Severson) eo código dado para thinkorswim. Tenho copiado amp colado o código do artigo, mas itrsquos me dando um erro na seguinte linha: Essa instrução precisa estar em uma linha para que ele funcione corretamente. Se você formatar essa linha de código para que ela seja inserida no thinkorswim como uma linha, ele funcionará bem. Vou mostrar a listagem de código novamente aqui, com o comando em questão destacado em vermelho, mas tenha em mente que é difícil mostrar o código listando corretamente na página impressa com a formatação e quebras de linha impostas pela página impressa. Editor: Os assinantes encontrarão este código listado na Subscriberrsquos Área do nosso site. MACD PARAMETERS FOR SIMPLE STRATEGY Editor, Depois de ler ldquoSimple Estratégia Com 80 vencedores rdquo por Mike Carr (publicado na sua publicação online companheiro, Traders Advantage em maio de 2017), eu tinha sido incapaz de replicar os resultados authorrsquos satisfatoriamente. Eu estava testando a estratégia Carrrsquos a partir do artigo usando TradeStationrsquos EasyLanguage e dados de Worden Brothers, juntamente com várias variações de estratégia, mas acabou com uma grande disparidade entre os resultados de nossos testes. No entanto, creio que já resolvi esta discrepância. Adicionando um requisito para que a linha de sinal MACD esteja de acordo com o MACD histograma mdash isto é, ambos indicadores acima de zero para entrar em uma posição longa e ambos indicadores abaixo de zero para sair do comércio mdash o número de comércios é reduzido de 47 para 10 , Ea porcentagem de comércios rentáveis ​​aumenta de 43 a 80. Além disso, o strategyrsquos estatísticas de desempenho chave fator de lucro mdash, rácio de ganhos / perdas, redução máxima, e assim por diante mdash todos melhorar drasticamente. Acredito que os resultados obtidos estão agora mais próximos daqueles mencionados no artigo. Aqui está o código EasyLanguage que usei para testar a estratégia: anexei os resultados de teste compilados da TradeStation (ver Figura 1 abaixo), bem como os dados que eu usei nos testes não mostrados. Obrigado por compartilhar suas experiências com o teste desta estratégia, que pode ajudar outros leitores. Os assinantes do SampC encontrarão o artigo de Carrrsquos maio de 2017 na área de Traders Advantage do nosso site aqui. Ou clique no botão Traders Advantage da nossa página inicial em Traders e procure o artigo Carrrsquos. FIGURA 1: RESULTADOS DO TESTE DO SISTEMA. O leitor Donald Byrge forneceu estes resultados do backtest da amostra baseados em Mike Carrrsquos Maio 2017 Artigo de vantagem de comerciantes, estratégia ldquoSimple com 80 vencedores, rdquo em comerciantes. Depois de obter diferentes resultados originais do autor, ele acrescentou um requisito no código do EasyScript para a linha de sinal MACD para estar de acordo com o MACD histograma, e esta modificação trouxe seus resultados em linha com o authorrsquos, relata. Os assinantes encontrarão este código na área Subscriberrsquos em Traders. Originalmente publicado na edição de julho de 2017 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copiar Copyright 2017, Technical Analysis, Inc. Designed por E. W. Dreiss, o Índice Choppiness é usado para ajudar os comerciantes a determinar se o mercado está se movendo em uma direção distinta, ou está negociando de lado. É semelhante ao Índice de Movimento Direcional Médio amplamente conhecido, já que ambos são desenvolvidos para medir a tendência e a direção do movimento. No entanto, alguns comerciantes consideram o índice Choppiness como o indicador superior. O Índice de Choppiness é um indicador que não é direcional. Ele não prevê a direção futura do mercado, mas sim reflete se o mercado é agitado (comércios laterais) ou suave (tendência). A maneira geral de interpretar este índice é que os valores mais altos significam que o mercado está agitado, enquanto os valores mais baixos equivalem ao movimento direcional. Sua fórmula envolve o seguinte cálculo: Índice de Choppiness 100 LOG10 (SUM (ATR (1), n) / (MaxHi (n) 8211 MinLo (n))) / LOG10 (n), onde: 8211 n é o período definido pelo usuário 8211 ATR (1) é a média da Variedade Verdadeira (Período de 1) 8211 A Soma (ATR (1), n) é a soma da Escala Verdadeira Média nos últimos n períodos 8211 MaxHi (n) é a maior Últimos n períodos 8211 MinLo (n) é o mais baixo baixo nos últimos n períodos Os resultados são exibidos em uma escala de 0 a 100. Quanto mais próximos os dados são 100, mais choppier o mercado é, e vice-versa. As configurações padrão incluem Fibonacci banda superior e inferior de 61,8 e 38,2, respectivamente, que refletem quando uma tendência ou intervalo de negociação estão se tornando excessiva. O índice Choppiness não reflete a direção do movimento do mercado, mas mostra se uma tendência é forte ou não (quanto mais próximo o valor do índice é zero, mais forte é a tendência). Por outro lado, quanto mais fortemente o mercado estiver se consolidando, mais próximo será o índice para 100. A imagem abaixo ilustra o indicador em um software de negociação. Há um par de suposições que resultam dos números listados acima. Como os valores acima de 61,8 são observados durante intervalos de negociação apertados, à medida que o índice sobe acima da faixa superior, isso sugere que o mercado pode estar em uma fuga forte no futuro próximo após os recentes períodos de consolidação apertada. Por outro lado, uma vez que os valores inferiores a 38,2 ocorrem durante fortes tendências em ambas as direções, o índice que cai abaixo da faixa inferior é, muitas vezes, um sinal de que o momento de mercado pode começar a diminuir num futuro próximo à medida que a tendência entra em sua fase de exaustão. No entanto, assim como os níveis de sobrecompra e sobrevenda em indicadores como o Índice de Força Relativa etc, você não deve basear sua tomada de decisão totalmente no índice de Choppiness subindo acima de 61,8 ou caindo abaixo de 38,2, em vez de usá-lo em conjunto com outros indicadores como uma ferramenta de confirmação (Por exemplo SAR parabólico). Fundada em 2017, a Tribuna Binária tem como objetivo fornecer aos seus leitores uma cobertura real e real de notícias financeiras. Nosso site está focado nos principais segmentos de ações, moedas e commodities dos mercados financeiros, além de uma explicação interativa e detalhada dos principais eventos e indicadores econômicos. Divulgação de Risco Financeiro A BinaryTribune não será responsabilizada pela perda de dinheiro ou qualquer dano causado por confiar nas informações contidas neste site. Trading forex, ações e commodities sobre a margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. 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